Определение линейного программирования

Он известен как линейное программирование в технике математики, которая позволяет оптимизировать целевую функцию путем применения различных ограничений к ее переменным. Следовательно, это составная модель с помощью целевой функции и ее ограничений, причем все эти компоненты представляют собой линейные функции в рассматриваемых переменных.

На протяжении всей истории было несколько важных событий, связанных с линейным программированием, таких как эти:
- Во время Второй мировой войны он держался в секрете и использовался как механизм для управления и планирования всех расходов. Таким образом, предполагалось лучше управлять собственными ресурсами и максимально сократить расходы армии.
-Три считались их родители или создатели: американец венгерский Джон фон Нейман, американский профессор Джордж Данциг и математик русского происхождения Леонид Канторович, получивший Нобелевскую премию по экономике в 1975 году.

Модели линейного программирования полагают, что переменные решения (то есть целевая функция и ограничения) поддерживают линейное поведение. Это позволяет с помощью его метода упростить вычисления и получить результат, близкий к реальности.

В дополнение ко всему вышесказанному, мы не можем игнорировать существование еще одной важной серии концепций, связанных с вышеупомянутым линейным программированием. В данном случае мы имеем в виду три, в частности:
-Решение возможно. Под этим наименованием подразумевается оболочка, которая может быть ограниченной или нет и которая определяется набором ограничений всех полуплоскостей. Он также известен как регион действия.
-Отличное решение. Таким образом, он называется набором всех вершин вложения. Следует также подчеркнуть, что, в частности, это может быть минимальным или максимальным в зависимости от каждого случая.
-Значение линейной программы. В этом случае это становится значением, которое вышеупомянутая целевая функция принимает в качестве вершины оптимального решения.

Давайте посмотрим на пример линейного программирования, чтобы лучше понять это определение. Предположим, мужчина получает наследство в 100 000 песо и принимает решение инвестировать деньги . Ваш бухгалтер рекомендует две инвестиции: покупайте акции нефтяной компании с доходностью 5% и приобретайте государственные облигации с доходностью 9% .

Мужчина решает инвестировать не более 80 000 песо в нефтяные акции и не менее 15 000 песо в государственные облигации. С другой стороны, предполагается, что инвестиции в акции никогда не удваивают инвестиции в облигации. Благодаря линейному программированию вы можете оценить, как распределить свои деньги между обоими вариантами, чтобы ваши вложения приносили наибольшую выгоду.

Сумма для инвестирования в акции может быть упомянута как X , а сумма для инвестирования в облигации может быть названа как Y. С другой стороны, ограничения будут заключаться в том, что X не может иметь значение, превышающее 80 000 , что Y не может иметь значение, меньшее 15 000, и что X + Y не может превышать значение 100 000 .

Если эти переменные будут перенесены в таблицу или диаграмму , можно будет узнать, какие варианты являются наиболее выгодными для человека.

border=0

Поиск другого определения